Cds trading opção

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operação de opção Cds
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Opções de índice de permuta de inadimplência de crédito.
Embora as opções do índice de permuta de inadimplência de crédito tenham ocorrido há alguns anos, os juros, liquidez e volumes dos investidores aumentaram significativamente apenas neste ano.
22 Nov 2006 Enviar para um amigo Imprimir Twitter LinkedIn.
Embora as opções do índice de permuta de inadimplência de crédito tenham ocorrido há alguns anos, os juros, liquidez e volumes dos investidores aumentaram significativamente apenas neste ano. Esse crescimento é em parte atribuível ao aumento da liquidez do mercado indexado CDS subjacente que reduziu o custo das opções de hedge e a padronização do mercado de opções do índice CDS através da introdução da documentação da ISDA. As contas envolvidas incluíram gestores de dinheiro real, hedge funds e mesas de negociação proprietárias. Na América do Norte, as opções do índice de CDS negociadas estão no conjunto de índices Dow Jones CDX: CDX Investment Grade (CDX. NA. IG: composto de 125 nomes), CDX High Volatility (CDX. NA. HVOL: 30 nomes), CDX Crossover (CDX. NA. XO: 35 nomes) e CDX High-Yield (CDX. NA. HY: 100 nomes). Na Europa, as opções de índice de CDS negociadas estão no conjunto de índices iTraxx Europe: iTraxx Europe (125 nomes), iTraxx HiVol (30 nomes) e iTraxx Crossover (45 nomes).
Dois tipos de opções de índice de CDS comércio: pagadores e receptores. Todas as opções do índice CDS são de estilo europeu, ou seja, elas só podem ser exercidas no prazo de validade. Um detentor de opção de pagador tem o direito, mas não a obrigação de comprar proteção no índice subjacente no nível de spread de greve no vencimento. Da mesma forma, um detentor de opção de receptor tem o direito de vender proteção no nível de spread de ataque. A qualquer momento, as opções com expirações nas próximas duas ou três datas de lançamento do mercado de CDS (20 de dezembro, 20 de março, 20 de junho, 20 de setembro ou dia útil seguinte) são mais liquidas. Outras expirações também são comuns e opções com prazo de até um ano negociaram no mercado. O índice subjacente geralmente é o índice de cinco anos em vigor na data de negociação. O interesse nos tenores de sete e dez anos do índice on-the-run está aumentando constantemente.
As opções usam a liquidação física. Um investidor que exerce uma opção torna-se longo o risco de crédito ou curto o risco de crédito do índice CDS subjacente, dependendo se a opção é um receptor ou um pagador, respectivamente.
Se um padrão ocorrer entre os constituintes do índice antes da expiração da opção, o comprador de uma opção pagadora ou vendedor de um receptor pode desencadear um evento de crédito no exercício da opção. Uma vez que o comprador de uma opção de pagador recebe perdas por incumprimento, pode ser lucrativo exercitar uma opção de pagador mesmo se o índice se espalhar abaixo da greve. Assim, os padrões aumentam o alcance sobre o qual um pagador pode ser exercido de forma lucrativa. Da mesma forma, uma vez que o comprador de uma opção de destinatário tem que pagar perdas por defeito, os padrões diminuem o alcance do exercício lucrativo de um receptor.
Observe que as opções no CDS de nome único tratam os padrões de forma diferente. Ao contrário das opções de índice, as opções de CDS de nome único são eliminadas no caso de um padrão.
A recompensa de uma opção de índice de CDS tem dois componentes: recompensa devido à diferença no nível de spread no final do período de vencimento e greve, e retorno devido a perdas por defeito. O preço de uma opção é a recompensa esperada com expectativa feita com uma medida adequada ao risco neutro. O preço de uma opção de pagador, por exemplo, é dado por:
onde d (t) é o fator de desconto para o tempo t, T é a data de vencimento da opção e E [] é o operador de expectativa (neutro em risco). Os dois componentes dos retornos são, por sua vez, dados por:
A prática de mercado atual é calcular a expectativa do primeiro termo (retorno do nível de spread) usando um modelo padrão de Black 1976 para opções de preços em swaps. Isso é semelhante ao modelo usado no mercado de swap de taxa de juros. As corridas de comerciantes geralmente proporcionam a volatilidade implícita deste modelo. A expectativa do segundo termo é calculada simplesmente observando que E [I (T)] = p (T), onde p (T) é a probabilidade de inadimplência pelo tempo T. Para cada nome, obtemos a probabilidade padrão usando métodos de bootstrapping CDS padrão na curva CDS para o nome.
Uma estratégia típica que os gestores de carteira utilizaram é comprar as opções do pagador de dinheiro para proteger uma carteira de crédito comprada em caso de alargamento dramático do spread de crédito. Muitos gerentes de portfólio preferem essa estratégia em comparação com a compra da proteção do índice subjacente porque sua desvantagem máxima é limitada ao prémio de opção inicial pago. Além disso, a atual volatilidade implícita para opções fora do dinheiro é bastante próxima das opções de dinheiro. Isso sugere que as opções fora do dinheiro não são significativamente mais caras - em termos de volatilidade implícita em relação às opções de dinheiro - como às vezes é o caso em outros mercados de opções.
Outra estratégia comum é escrever uma opção de pagador para reduzir o custo de manter uma posição curta no índice subjacente. Os investidores que usam essa estratégia reduzem o custo do índice curto, mas, por sua vez, desista de algum lado do aumento do spread. A tabela abaixo ilustra esta estratégia com um exemplo simples. O Trade 1 é uma posição de índice de curto prazo em USD 100mm de CDX. IG.7 e Trade 2 é a mesma posição emparelhada com posição curta em USD 100mm de uma opção de pagador de 20 de março de 2007 com greve de 35bp. Mostramos os fluxos de caixa iniciais e líquidos de ambas as negociações, assumindo que os spreads de índice estão no nível atual (34bp), mais apertado por 5 pb ou mais em 5bp / 10bp em 20 de março de 2007.
Como podemos ver, escrever uma opção de pagador reduz o custo de manter uma posição de crédito curta em um ambiente de spread estável / apertado, enquanto reduz uma parte da vantagem se os spreads fossem ampliados. Note, no entanto, que, se a opção for exercida, a opção escritor perde a posição do índice curto e não se beneficia de qualquer expansão do spread futuro.
Os investidores também começaram a usar o mercado de opções do índice CDS para expressar pontos de vista sobre a volatilidade do índice CDS. Recentemente, a volatilidade da opção implícita foi significativamente maior que a volatilidade diária realizada do índice subjacente. Por exemplo, a volatilidade implícita calculada a partir de opções no índice CDX. HVOL está atualmente em torno de 35%, enquanto a volatilidade realizada recentemente para HVOL é mais próxima de 25%. Esta observação levou alguns investidores a vender straddles - efetivamente diminuindo a volatilidade - na expectativa de que a volatilidade implícita cairá em direção aos níveis de volatilidade realizados. Com este mercado de volatilidade de crédito em desenvolvimento, também vimos alguns comerciantes de mercado cruzado expressarem opiniões de valor relativo entre crédito e vencimento de ações.
As opções do índice CDS oferecem um novo perfil de risco / recompensa para os investidores de crédito. Esperamos que as opções de índice para ganhar popularidade como os investidores as utilizam para cobertura e para expressar pontos de crédito específicos, é difícil expressar o contrário. Os spreads de oferta / oferta nas opções do índice CDS foram compactados e a liquidez do mercado foi muito boa com negócios típicos de grau de investimento em excesso de USD250mm nocional. À medida que a base de investidores para este produto está crescendo, esperamos que os volumes continuem a aumentar rapidamente no próximo ano.
A Curva de Aprendizagem desta semana foi escrita por Tahsin Alam, estrategista de crédito quantitativo e Matthew Simpson CFA, comerciante de derivativos de crédito, no Deutsche Bank em Nova York.
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KfW GBP1bn 1% 22 de dezembro.
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Portugal 4 mil milhões de euros 2,25% 28 de outubro.
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Barclays Plc GBP1.5bn 3.25% Jan 33 / GBP250m 3.125% Jan 24 toque.
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